システムトレード（シストレ）の売買検証機能に関して

「前日上昇なら今日も買いというロジックは使えるか？」

トレーダーの頭の中は結構シンプルにできていて、直近の相場の動向を参考に目先の動きを予想するという習性があります。つまり前日の相場が上昇していれば、今日の相場観は強気、逆に前日の相場が下落していれば、今日の相場観は弱気になるトレーダーが多いものです。この群集心理が幅広く働くときにトレンドが形成され、相場は一定方向に動いていくことになります。

そこで、この説をロジック化し、特に寄り付きでエントリーし、引けでエグジットする「寄り引けトレード」で実行してみたらどうなるか。

つまり、

【1】前日の相場が上昇して引けたら寄り付き買いでエントリー

【2】前日の相場が下落して引けたら寄り付き売りでエントリー

もしこのロジックで利益が出るなら、これほどシンプルで間違えようのないシステムトレードはありません。

それではさっそく検証してみたいと思います。今回はデータの都合上2009年6月からのデータを用いて、ドル円、ユーロ円、豪ドル円についてバックテストを行いました。基本的に東京の午前8時にエントリーし、翌日の午前5時にエグジットするルールにしました。1回あたりのサイズは1万通貨です。

まずドル円です。
・総トレード数：455

・総損益：-9350円
・勝ちトレード数：220

・負けトレード数：235
・勝率：48.4％

次にユーロ円です。
・総トレード数：454

・総損益：-63800円
・勝ちトレード数：218

・負けトレード数：236
・勝率：48.0％

最後は豪ドル円。
・総トレード数：454

・総損益：+77100円
・勝ちトレード数：220

・負けトレード数：234
・勝率：48.5％

残念ながら今回の検証結果を見る限りでは、「前日に上がったら買いでエントリー」というごく単純なロジックでは勝てないということが分かりました。

豪ドル円のみ総損益がプラス77100円となっていますが、勝率はやはり48％台ですから、プラスになったのは「たまたま」でしょう。いっそ勝率が45％くらいになるならば、「前日に上昇したら売りでエントリー」という逆張りが有効ということになりますが、勝率48％はほぼ五分五分ということであり、まさにコイントスと同じようなものです。

しかも今回の検証ではFXのシステムトレードのエントリー・エグジットとも、ビッド/アスクの平均を用いていますが、実際には数ポイントのスプレッドがあるため、数百回もトレードすれば実際の損益は上記の結果より数万円〜数十万円悪化することになるでしょう。裁量トレードにおいても然りで、「前日上がったから今日も上がるだろう」といった単純な相場観では勝てないということがはっきりしたわけです。やはり相場は甘くないというか、相場はもっと複雑なものであり、楽に儲かる方法というのはそうそう簡単には見つからないものですね。テクニカル分析は、売買シグナルを利用すると非常に便利です。